PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHE с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение SHE с ^GSPC

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE) и S&P 500 (^GSPC).

SHE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA Gender Diversity (TR). Фонд был запущен 7 мар. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHE или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между SHE и ^GSPC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SHE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHE:

0.88

^GSPC:

0.64

Коэф-т Сортино

SHE:

1.42

^GSPC:

1.09

Коэф-т Омега

SHE:

1.21

^GSPC:

1.16

Коэф-т Кальмара

SHE:

0.99

^GSPC:

0.72

Коэф-т Мартина

SHE:

3.76

^GSPC:

2.74

Индекс Язвы

SHE:

4.50%

^GSPC:

4.95%

Дневная вол-ть

SHE:

17.87%

^GSPC:

19.62%

Макс. просадка

SHE:

-35.80%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

SHE:

-1.63%

^GSPC:

-3.02%

Доходность по периодам

С начала года, SHE показывает доходность 4.84%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.30%.

SHE

С начала года

4.84%

1 месяц

12.49%

6 месяцев

3.58%

1 год

15.65%

5 лет

14.39%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHE и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHE
Ранг риск-скорректированной доходности SHE, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHE на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок SHE и ^GSPC

Максимальная просадка SHE за все время составила -35.80%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SHE и ^GSPC

Текущая волатильность для SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE) составляет 4.75%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что SHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...